论R/S分析法与股票市场的分形结构

• 作者: 罗奕 黄诒蓉
• 来源期刊: 现代管理科学
• 学科: 经济
• 关键词: 分形结构 长期记忆性 自相似性 R/S分析
• 年，卷（期）: 2006,（1）
• 所属期刊栏目: 金融证券
• 页码范围: 105-107
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 4065字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-368X.2006.01.047

摘要

R/S分析法是探索分形结构特征的重要方法.与以往的研究文献不同,本文同时利用经典R/S分析法和修正R/S分析法探索中国股市收益序列的分形结构特征.实证结果表明,两种方法的分析结果存在较大差异.因此,在实际中利用这些方法探索分形结构特征应该谨慎.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄诒蓉	中山大学管理学院	14	197	8.0	14.0
2	罗奕		11	120	5.0	10.0