两类含有价值漏损的实物期权定价模型

• 作者: 杨云锋 杨亚强 金浩
• 来源期刊: 宝鸡文理学院学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 价值漏损 NPV 项目投资
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 186-189
• 页数: 4页
• 分类号: F403.7
• 字数: 4543字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-1261.2007.03.006

摘要

目的 将含有现价值漏损的实物期权定价模型进行改进.方法 将含有价值漏损的实物期权视为一个有交易成本或含分红的两类股票期权,并把模型中几个主要的变量都看作是时间的函数.结果 改进后的模型更加合理,更符合实际的情况.结论 这样的改进使得模型更加符合实际的市场情况,增强了适用性,具有重要的理论和实际意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨亚强	宝鸡文理学院数学系	23	38	3.0	5.0
2	杨云锋	西安科技大学基础部	17	42	3.0	6.0
3	金浩	西北工业大学应用数学系	2	4	2.0	2.0