自回归条件持续期(ACD)模型的统计特性分析

• 作者: 向东进 王晶 王玉玲
• 来源期刊: 江汉大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: ACD模型 失效率函数 随机过程
• 年，卷（期）: 2007,（2）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 17-20
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 3650字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-0143.2007.02.005

摘要

从一簇新的关于超高频的金融时间序列模型-ACD模型的统计特性入手,基于高频交易的模型的样本来探讨平稳过程的ACD模型的一些相关性质.这簇模型能为金融市场提供信息和依据.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王晶	中国地质大学数理学院	25	90	6.0	8.0
2	向东进	中国地质大学数理学院	19	115	7.0	10.0
3	王玉玲	天津商学院理学院	3	28	3.0	3.0