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基于价差分析建立国债期货跨期套利模型
国债期货
跨期价差
跨期套利
自回归模型
基于统计套利思想的股指期货跨期套利
股指期货
跨期套利
统计套利
条件分布
大豆期货跨产业链价差套利的无套利条件
大豆压榨套利
压榨利润
无套利条件
基于ETF组合的股指期货套利研究
ETF组合
无套利边界
冲击成本
股指期货
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 关注大豆、豆粕跨期套利机会——近期豆类品种跨期价差与套利机会分析
来源期刊 饲料广角 学科 经济
关键词
年,卷(期) 2007,(24) 所属期刊栏目 期货天地
研究方向 页码范围 13-15
页数 3页 分类号 F8
字数 3265字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-8358.2007.24.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 徐志谋 3 5 1.0 2.0
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
饲料广角
月刊
1002-8358
11-4412/S
大16开
北京市8112信箱
82-577
1985
chi
出版文献量(篇)
7408
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4
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11183
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