国际组合套利机理及优化策略分析

• 作者: 詹欣 陈伟忠
• 来源期刊: 同济大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 国际组合套利 公共风险因素 时间序列分析 相关性 均值-方差法
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 1714-1718
• 分类号: F830.91
• 字数: 4886字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0253-374x.2010.11.028

摘要

以国际套利定价理论为基础并对其进行拓展,构建了国际多因素模型.通过进一步的数理分析,给出国际组合套利行为的定义,指出国际组合套利的触发条件和套利机会出现的决定因素,进而对国际组合套利行为的机理进行了系统描述:即通过构建组合,提高资产相关性,实现用于套利的资产匹配.在忽略交易成本的前提下,运用均值-方差法,求解出一种优化的套利组合权重.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	詹欣	同济大学经济与管理学院	9	27	4.0	5.0
2	陈伟忠	同济大学经济与管理学院	97	1654	26.0	37.0