因果复合实物期权的定价

• 作者: 扈文秀 樊宏社 甄士民
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 实物期权 因果复合 期权定价
• 年，卷（期）: 2007,（3）
• 页码范围: 29-36
• 页数: 8页
• 分类号: F830
• 字数: 7863字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4098.2007.03.005

摘要

目前关于因果复合实物期权的定价研究主要局限于把金融复合期权定价的Geske模型进行各种形式的改造,但是这种模型一般只适合于对只具有一个标的变量和只具有一个不确定性来源的因果复合实物期权进行定价.本文的主要贡献就是对具有多个标的变量和多个不确定性来源的因果复合实物期权的定价方法和模型进行了探讨,并指出了这种新模型也适用于一个标的变量和一个不确定性来源的情况,最后对含有因果复合实物期权的投资项目价值进行评价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	扈文秀	西安理工大学工商管理学院	133	1538	21.0	34.0
2	甄士民	西安理工大学工商管理学院	3	126	3.0	3.0
3	樊宏社	西安理工大学工商管理学院	3	117	3.0	3.0