线性边界下两步保费率风险模型的Gerber-Shiu罚金函数

• 作者: 孙浩 杨莉 田兴虎
• 来源期刊: 数学的实践与认识
• 学科: 数学
• 关键词: 经典泊松风险模型 最终破产概率 Gerber-shiu贴现罚金函数 两步保费率 红利边界
• 年，卷（期）: 2007,（11）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 58-67
• 页数: 10页
• 分类号: O1
• 字数: 4721字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-0984.2007.11.010

摘要

在经典复合泊松模型的基础上,研究线性红利边界下两步保费率风险模型的Gerber-shiu贴现罚金函数.根本目的是推导出它的微积分方程和偏微积分方程.同时给出了线性红利边界下Lundberg基本方程;利用Laplace变换求出了最终破产概率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨莉	西北工业大学应用数学系	15	313	8.0	15.0
3	孙浩	西北工业大学应用数学系	76	475	12.0	18.0
6	田兴虎	宁夏大学数学与计算机学院	2	8	2.0	2.0