利用组合套期保值策略规避电力市场风险

• 作者: 施泉生 钱誉
• 来源期刊: 华东电力
• 学科: 工学
• 关键词: 电力市场 组合套期保值 风险控制
• 年，卷（期）: 2008,（12）
• 所属期刊栏目: 电力经济
• 页码范围: 13-15
• 页数: 3页
• 分类号: TK-9|F407.61
• 字数: 2651字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-9529.2008.12.004

摘要

基于风险最小化的动态投资组合策略和Markowitz资产组合理论,采用方差最小法,针对我国电力市场目前的实际情况和国内企业所处的特殊环境,提出要取得套期保值的最佳效果,应当积极利用组合套期保值,并进行实证分析,从而最终确定最佳套期比.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	施泉生	上海电力学院电力金融研究所	100	843	15.0	24.0
2	钱誉	上海电力学院电力金融研究所	1	3	1.0	1.0