中国B股市场羊群效应检验

• 作者: 程庆生
• 来源期刊: 河南金融管理干部学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: B股 羊群效应 绝对偏离度
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 金融市场
• 页码范围: 100-103
• 页数: 4页
• 分类号: F830.91
• 字数: 4773字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-747X.2008.01.021

摘要

金融市场微观结构理论和行为金融学的兴起引起了人们对证券市场羊群效应的广泛关注.在收集中国深市和沪市B股数据的基础上,采用个股横截面收益率的绝对偏离度指标检验B股市场的羊群效应.结果发现,和A股市场一样,B股同样存在显著的羊群效应,而且深市B股羊群效应强于沪市B股.如果以2001年2月19日B股向国内个人投资者开放作为分界点,开放后的羊群效应比开放前更显著.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	程庆生	上海财经大学金融学院	3	20	3.0	3.0