Haezendonck风险度量的修正和优化

• 作者: 宋立新 王德辉 荀立
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 风险 风险度量 Haezendonck风险度量 随机序
• 年，卷（期）: 2008,（5）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 513-521
• 页数: 9页
• 分类号: O212.1
• 字数: 3939字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2008.05.007

摘要

在本文中,我们对Haezendonck风险度量进行了修正.Haezendonck风险度量是最小的Orlicz风险度量,它的命名是为了纪念J.Haezendonck,实际上,Haezendonck风险度量同样是对风险的一种量化,它在Orlicz空间中研究,是用一类函数定义的风险度量,这种风险度量有一些好的性质.但是在现实生活中,当风险增大的时候,损失或收益会相应地变得更大一些.所以本文从实际出发,对Haezendonck风险度量进行了修正,给出了修正Haezendonck风险度量的定义,并且论证了它的一些性质.这是对Haezendonck风险度量的推广和改进,对实际有一定的指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋立新	大连理工大学应用数学系	56	128	6.0	9.0
2	王德辉	吉林大学数学研究所	64	298	9.0	15.0
3	荀立	吉林大学数学研究所	5	4	1.0	2.0