我国国债市场利率期限结构预期假说研究

• 作者: 吴启权 李晗虹
• 来源期刊: 财会月刊（理论版）
• 学科: 经济
• 关键词: NS模型 纯预期假说 收益率曲线 远期利率
• 年，卷（期）: 2008,（3）
• 页码范围: 17-19
• 页数: 3页
• 分类号: F8
• 字数: 4091字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1004-0994-B.2008.03.006

摘要

本文采用时间序列对NS模型进行研究,并在此基础上用NS模型检验了中国债券市场的纯预期假说,发现该假说在中国国债市场上具有很高的显著性,这种纯预期假说可以实现对NS模型参数的预测,进而能对利率期限结构进行预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李晗虹	北京大学经济学院	5	52	4.0	5.0
2	吴启权		1	5	1.0	1.0