带随机参数的GARCH模型

• 作者: 寇宏刚 苗俊红
• 来源期刊: 海南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 马尔可夫链 小集 不可约性 伴随几何遍历性
• 年，卷（期）: 2008,（4）
• 所属期刊栏目: 数学研究
• 页码范围: 490-492
• 页数: 3页
• 分类号: O211.62
• 字数: 1792字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1674-4942.2008.04.035

摘要

引入随机环境对非线性时间序列GARcH模型干扰,将GARcH模型的常数参数拓广为参数是一马尔可夫链函数的MsGARCH模型.并讨论了该模型的极限行为,给出了该模型以几何速率收敛的充分条件.这种拓广能更好的拟合现实世界中的诸多实际问题.同时,推广了自回归条件异方差模型,增强了模型的适应性,能够更好的拟合金融市场中价格行为波动的现象.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	苗俊红	海南师范大学数学与统计学院	14	35	4.0	5.0