基于两心理账户BPT的复合实物期权定价模型

• 作者: 姜继娇 杨乃定
• 来源期刊: 管理科学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 行为金融 复合实物期权 行为证券组合理论 心理账户
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 论文
• 页码范围: 89-94
• 页数: 6页
• 分类号: F252
• 字数: 4738字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1007-9807.2008.01.010

摘要

在从人的有限理性角度,研究提出一种项目投资组合决策的实物期权方法.利用相对财富和习惯形成效用函数描述了决策者的有限理性行为,以均值-熵度量项目投资组合的风险,提出了一种两心理账户行为证券组合模型;将其引入Geske复合期权范畴中,研究建立了具有行为金融属性的复合实物期权定价模型;模拟结果表明该模型能够反映决策者心理因素的潜在影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	姜继娇	西北工业大学管理学院	105	1365	18.0	32.0
2	杨乃定	西北工业大学管理学院	235	4217	30.0	56.0