含无风险资产机会约束下的组合投资及灵敏度分析

• 作者: 刘晓娟
• 来源期刊: 上海电力学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: 机会约束 无风险资产 组合投资 灵敏度分析
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 94-97
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2121字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1006-4729.2008.01.026

摘要

研究了借贷利率不相同的无风险资产存在时的一类机会约束下组合投资问题,求出了它的有效边界并分析了其经济含义,同时得到了最优解的解析表达式,并对有效边界进行了灵敏度分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓娟	上海电力学院数理系	14	48	4.0	6.0