基于下半矩风险度量与t分布的单向金融指数跟踪模型

• 作者: 徐宗本 王懿 陈志平
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 下半偏差风险度量 投资组合选择 金融指数跟踪
• 年，卷（期）: 2008,（1）
• 页码范围: 24-34
• 页数: 11页
• 分类号: O29|F830
• 字数: 7713字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:0254-3079.2008.01.004

摘要

本文探讨沿如下新的思路构造投资组合来最有效地单向"跟踪"某个金融指数;为灵活刻画不同投资者对跟踪风险的感知,我们采用跟踪偏差相应阶数的下半矩作为风险的度量;为较好描述证券收益分布的厚尾现象,我们假设市场上风险资产的收益服从多元t分布.在分析基于上述框架所建立跟踪优化模型基本性质的同时,我们还设计出相应的求解算法.实证检验结果不仅表明新模型与算法的有效性和实用价值,而且较好地克服了基于MAD等准则的传统跟踪方法的不足.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王懿	西安交通大学理学院科学计算与应用软件系	45	283	9.0	15.0
2	陈志平	西安交通大学理学院科学计算与应用软件系	35	298	10.0	16.0
3	徐宗本	西安交通大学理学院信息与系统科学研究所	127	2204	23.0	43.0