关于可转换债券定价的二叉树模型的一点改进

• 作者: 刘铮 胡玉梅
• 来源期刊: 天津理工大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 可转换债券 定价模型 二叉树 分发利息
• 年，卷（期）: 2008,（6）
• 页码范围: 5-8
• 页数: 4页
• 分类号: O29
• 字数: 2073字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-095X.2008.06.002

摘要

可转换债券是一种极其复杂的信用衍生产品.除了一般的债权之外,它包含着很多的期权,包括转股权、回售权和赎回权等.条款的复杂性决定了可转债定价的复杂性.本文简要分析了可转换债券定价的二叉树模型,并在对模型的优劣分析的基础上提出了在模型中加入可转换债券分发利息因素的情况下的一点改进.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘铮	天津大学理学院	11	115	5.0	10.0
2	胡玉梅	天津大学理学院	9	16	2.0	4.0