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摘要:
本文通过对金融衍生产品(认股权证)发行上市对现货市场(标的股票)的短期价格影响进行研究发现,在认股权证发行宣告日标的股票存在显著的正向价格效应,而认股权证上市日则发生显著的反转效应.这一结果为"价格压力假说"提供了实证依据.
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文献信息
篇名 认股权证发行宣告日及上市日的正股价格效应
来源期刊 财会月刊(理论版) 学科 经济
关键词 认股权证 价格效应 价格压力假说
年,卷(期) 2008,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 15-16
页数 2页 分类号 F8
字数 2882字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-0994-B.2008.03.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 梁彤缨 华南理工大学经济与贸易学院 77 1473 19.0 36.0
2 钟远强 华南理工大学经济与贸易学院 2 9 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
认股权证
价格效应
价格压力假说
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
财会月刊(理论版)
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1004-0994
42-1290/F
湖北省武汉市汉口高雄路15号
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