基于可转换债券财务数据对公司股价效应研究

• 作者: 杨蒙蒙
• 来源期刊: 现代营销
• 学科: 经济
• 关键词: 可转换债券 事件研究 异常收益率 股价效应
• 年，卷（期）: 2011,（3）
• 所属期刊栏目: 金融商务
• 页码范围: 68
• 分类号: F832.51
• 字数: 1762字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-2994.2011.03.053

摘要

本文运用事件研究法,通过对我国股权分置改革后公开上市发行可转换债券的31家公司的股价效应进行研究.结果显示,可转换债券发行公告具有显著的负效应,公告日当天负效应为-1.65%,且影响会持续三四天.运用多元线性回归分析显示公司特征对事件窗口内累计异常收益率不显著,表明不能通过公司特征对公司可转换债券发行公告的股价效应进行定量分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨蒙蒙	山东农业大学经济管理学院	1	1	1.0	1.0