分数布朗运动下认股权证的保险精算定价

• 作者: 杨珊 薛红 马惠馨
• 来源期刊: 四川理工学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 分数布朗运动 保险精算定价 认股权证
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 527-529
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 1801字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-1549.2010.05.011

摘要

文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	薛红	西安工程大学理学院	137	614	13.0	18.0
2	马惠馨	西安工程大学理学院	8	21	2.0	4.0
3	杨珊	西安工程大学理学院	7	29	3.0	5.0