中国股市量价关系的实证分析

• 作者: 张小明 杨建萍
• 来源期刊: 现代商业
• 学科: 经济
• 关键词: 交易量 价格波动 二元混合模型
• 年，卷（期）: 2008,（21）
• 所属期刊栏目: 金融视线
• 页码范围: 43-44
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2789字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1673-5889.2008.21.028

摘要

股票市场交易量和价格波动性之间的关系,长期以来一直都是金融领域的一个重要话题.本文主要是从金融市场微观结构理论出发,引用混合分布假说(MDH)来对中国股市的量价关系建立模型,采用马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC),揭示了交易量和价格波动的动态联动性特征,交易量与价格波动都有潜在的直接因素--信息流过程共同作用.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建萍		3	28	2.0	3.0
2	张小明		2	5	2.0	2.0