具有两类索赔风险过程的破产函数

• 作者: 刘向增 张燕 赵选民
• 来源期刊: 中国学术期刊文摘
• 学科: 数学
• 关键词: Erlang(2)过程 破产函数 分布函数 风险模型
• 年，卷（期）: 2008,（8）
• 页码范围: 298
• 页数: 1页
• 分类号: O211.3|O211.67
• 语种: 中文

摘要

研究具有两类索赔的风险过程三种分布函数.当两类索赔计数过程均为Erlang(2)过程时,推导出了破产前瞬间盈余的分布函数,破产赤字的分布函数和破产前瞬间盈余与破产赤字的联合分布函数所满足的积分方程.研究了这些破产函数的渐近性质.