中国股票市场的日内波动特征研究

• 作者: 刘东艳 张艳辉 陈超
• 来源期刊: 浙江万里学院学报
• 学科: 工学
• 关键词: 日内波动 收益率 开盘价 收盘价
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 所属期刊栏目: 数学 计算机科学
• 页码范围: 17-21
• 页数: 5页
• 分类号: TP393.02
• 字数: 3866字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-2250.2009.05.005

摘要

采用沪深300指数的日内数据,运用方差分析并进行方差检验的方法,对各个时点间隔24小时的收益率波动情况进行分析,发现在交易期间收益率方差呈现"W"型变化,且交易时段的收益波动要大于非交易时段的收益波动.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张艳辉		8	48	3.0	6.0
2	陈超		27	295	10.0	17.0
3	刘东艳		3	4	1.0	2.0