大连与芝加哥大豆期货市场的波动溢出效应研究

• 作者: 李一堃
• 来源期刊: 中国电子商务
• 学科: 经济
• 关键词: GARCH-BEKK模型 波动溢出效应 大豆期货
• 年，卷（期）: 2009,（9）
• 所属期刊栏目: 财经论坛
• 页码范围: 16,160
• 页数: 2页
• 分类号: F830
• 字数: 3162字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1009-4067.2009.09.009

摘要

文章建立多元GARCH-BEKK模型,对大连与芝加哥商品期货市场大豆的非预期收益率之间的关系做了一个全面的研究.结果表明DCE和CBOT豆类期货市场的收益率之间存在单向的滞后引导关系,国内市场受芝加哥市场的影响比较明显:在波动性方面,两个市场之间有显著的同向变动关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李一堃	重庆师范大学数学与计算机科学学院	1	2	1.0	1.0