重尾分布下的期望收益风险度量方法

• 作者: 刘海龙 吴庆晓 许友传
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 经济
• 关键词: 期望收益 风险度量 重尾分布 投资选择
• 年，卷（期）: 2009,（4）
• 所属期刊栏目: 管理科学
• 页码范围: 521-525
• 页数: 5页
• 分类号: F830.2
• 语种: 中文

摘要

采用一种基于投资者期望收益的风险度量方法,并给出该风险度量在Laplace分布、混合正态分布、T分布等具有重尾特征分布下的表达式及若干性质.由于这些分布能更好地拟合金融收益时间序列数据,故给出这种风险度量在重尾分布下的性质无疑具有一定的理论和现实意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘海龙		133	2415	26.0	45.0
2	许友传		12	94	5.0	9.0
3	吴庆晓		4	22	2.0	4.0