美式波士顿期权的定价

• 作者: 刘士琴 成军祥 贾东芳
• 来源期刊: 长春师范学院学报：自然科学版
• 学科: 数学
• 关键词: 波士顿期权 最优停时 Snell包
• 年，卷（期）: 2009,（5）
• 页码范围: 6-8
• 页数: 3页
• 分类号: O211.6

摘要

本文考虑美式波士顿期权在有限离散模型中的定价问题，运用最优停止理论得到其最佳实施期为最后时刻。