带交易费用的可能性投资组合优化模型

• 作者: 李云 许凤
• 来源期刊: 沿海企业与科技
• 学科: 经济
• 关键词: 证券投资组合选择 交易费用 可能性均值 二次规划
• 年，卷（期）: 2009,（7）
• 所属期刊栏目: 科技论坛
• 页码范围: 34-36
• 页数: 3页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2416字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-7723.2009.07.011

摘要

文章给出一个带交易费用的可能性均值和方差模型.在此模型中考虑资产的流动性,并用证券的换手率来表示它,而且假设它为一具体的模糊数,得到了一个含模糊流动性的双目标规划模型.然后通过线性加权法求解上面的双咽标规划问题,最后给出一个算例来验证模型的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李云	广州大学数学与信息科学学院	3	6	2.0	2.0
2	许凤	广州大学数学与信息科学学院	2	4	1.0	2.0