指数期权市场套利存在性的实证研究

• 作者: 施利斌 栾长福
• 来源期刊: 科学技术与工程
• 学科: 经济
• 关键词: 盒式套利 牛市套利 熊市套利 市场有效性
• 年，卷（期）: 2009,（11）
• 所属期刊栏目: 研究简报
• 页码范围: 3158-3161
• 页数: 4页
• 分类号: F830
• 字数: 2143字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-1815.2009.11.077

摘要

有效市场假设资本市场是完美的,证券的价格会立即反映所有的信息,任何投资组合经理人或是个人投资者都不可能找到套利机会,以赚取优于期权市场的持续异常报酬.文中采用事后测试套利方法和盈利能力的回归分析研究和论证套利利润是否存在于亚洲的期权市场以及期权市场是低效率性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	栾长福	华南理工大学数学科学学院	10	60	4.0	7.0
2	施利斌	华南理工大学数学科学学院	1	3	1.0	1.0