在无套利条件约束下的二项式期权定价公式

• 作者: 梁利 王敏 邹洪丽
• 来源期刊: 辽宁大学学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 套利 最小方差组合 期权 风险厌恶
• 年，卷（期）: 2002,（2）
• 所属期刊栏目: 研究论文
• 页码范围: 177-179
• 页数: 3页
• 分类号: F224.0
• 字数: 1143字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1000-5846.2002.02.018

摘要

Cox-Ross-Rubinstein的二项式期权定价公式中期权的价格与股票价格的上涨或者下降的概率无关,本文从证券的风险和收益的关系出发,指出期权的价值与概率是一一对应的,给出放宽条件下的期权公式,从而可以得出按照元套利条件所获得的市场价格是脆弱的,在资金可以影响价格的情况下很容易地造成套利.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王敏	辽宁大学金融数学研究所	13	81	5.0	9.0
2	梁利	辽宁大学金融数学研究所	4	51	2.0	4.0
3	邹洪丽	辽宁大学金融数学研究所	1	1	1.0	1.0