考虑随机因素的二项式期权定价模型

• 作者: 孟红兵 戴永红 李荣华
• 来源期刊: 石油大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 随机因素 期权定价 数学模型
• 年，卷（期）: 2005,（4）
• 所属期刊栏目: 信息技术与基础科学
• 页码范围: 132-135
• 页数: 4页
• 分类号: F279.21
• 字数: 2443字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3321/j.issn:1000-5870.2005.04.032

摘要

将随机因素引入到二项式期权定价(CRR)模型中,从而建立了随机的二项式期权定价(SCRR)模型,并给出了单阶段及多阶段利率相同和不相同的情况下欧式期权的计算公式,证明了著名的CRR公式是其一个特例.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李荣华	中国石油大学数学与计算科学学院	9	105	6.0	9.0
2	戴永红	西安交通大学理学院	7	90	4.0	7.0
3	孟红兵	西安交通大学理学院	4	56	3.0	4.0