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考虑随机因素的二项式期权定价模型
考虑随机因素的二项式期权定价模型
作者:
孟红兵
戴永红
李荣华
原文服务方:
中国石油大学学报(自然科学版)
随机因素
期权定价
数学模型
摘要:
将随机因素引入到二项式期权定价(CRR)模型中,从而建立了随机的二项式期权定价(SCRR)模型,并给出了单阶段及多阶段利率相同和不相同的情况下欧式期权的计算公式,证明了著名的CRR公式是其一个特例.
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文献信息
篇名
考虑随机因素的二项式期权定价模型
来源期刊
中国石油大学学报(自然科学版)
学科
关键词
随机因素
期权定价
数学模型
年,卷(期)
2005,(4)
所属期刊栏目
信息技术与基础科学
研究方向
页码范围
132-135
页数
4页
分类号
F279.21
字数
语种
中文
DOI
10.3321/j.issn:1000-5870.2005.04.032
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
H指数
G指数
1
李荣华
中国石油大学数学与计算科学学院
9
105
6.0
9.0
2
戴永红
西安交通大学理学院
7
90
4.0
7.0
3
孟红兵
西安交通大学理学院
4
56
3.0
4.0
传播情况
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节点文献
随机因素
期权定价
数学模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国石油大学学报(自然科学版)
主办单位:
中国石油大学(华东)
出版周期:
双月刊
ISSN:
1673-5005
CN:
37-1441/TE
开本:
大16开
出版地:
山东省青岛市黄岛区长江西路66号
邮发代号:
创刊时间:
1959-10-01
语种:
中文
出版文献量(篇)
4211
总下载数(次)
0
总被引数(次)
65195
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