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考虑随机时间的重置期权定价模型
考虑随机时间的重置期权定价模型
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摘要：
利用等价测度和鞅的方法,以外汇市场的波动率为重设点依据的情况下推导了随机时间重置期权中的欧式看涨期权的定价公式.
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文献信息
| 篇名 | 考虑随机时间的重置期权定价模型 | ||
| 来源期刊 | 杭州师范大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | 重置期权 随机时间 违约金 | ||
| 年，卷（期） | 2010,（3） | 所属期刊栏目 | 数学 |
| 研究方向 | 页码范围 | 209-214 | |
| 页数 | 分类号 | O211.6 | |
| 字数 | 3875字 | 语种 | 中文 |
| DOI | 10.3969/j.issn.1674-232X.2010.03.010 | ||
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期刊影响力
杭州师范大学学报(自然科学版)
主办单位：
杭州师范大学
出版周期：
双月刊
ISSN：
1674-232X
CN：
33-1348/N
开本：
大16开
出版地：
杭州市下沙高教园区学林街16号
邮发代号：
创刊时间：
1979
语种：
chi
出版文献量（篇）
2397
总下载数（次）
7
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7649
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