随机利率下一种改进的几何型重置期权定价

• 作者: 刘冬元 刘邵容 蔡秋娥
• 来源期刊: 南华大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 重置期权 亚式期权 O-U过程 随机利率
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数理·计算机科学
• 页码范围: 68-71,76
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9|O211.63
• 字数: 2787字
• 语种: 中文

摘要

通过将有效期内股价的几何平均值作为期权结算价格,创建了一种改进的几何型重置期权模型,当利率随机时,利用等价鞅方法,推导了该期权模型在Ornstein-Uhlenback过程下的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘邵容	南华大学数理学院	11	12	2.0	2.0
2	刘冬元	南华大学数理学院	17	38	4.0	5.0
3	蔡秋娥	南华大学数理学院	18	26	3.0	4.0