我国期货市场期货价格发现功能的实证研究——以上海期货交易所黄金期货为例

• 作者: 潘樾
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 期货 价格发现 线性回归模型
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 页码范围: 44-46
• 分类号: F8
• 字数: 2274字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2010.07.022

摘要

本文通过建立带有滞后项的线性回归模型,来研究上海期货交易所黄金期货合约交易价格与上海黄金交易所黄金现货价格之间的引导关系,以此来研究我国期货市场的价格发现功能.主要结果表明黄金期货交易价格受到自身过去交易价格和黄金现货过去交易价格的双重影响,而黄金现货价格则仅受黄金期货过去价格的影响,表明了黄金期货价格对黄金现货价格有更强的引导作用,表明黄金期货价格发现功能的存在.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	潘樾	武汉大学经济与管理学院	4	22	1.0	4.0