应用复杂网络研究板块内股票的强相关性

• 作者: 兰旺森 赵国浩
• 来源期刊: 中山大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 复杂网络 股票市场 拓扑 相关系数
• 年，卷（期）: 2010,（z1）
• 页码范围: 65-69
• 分类号: F830.91|O157.6
• 字数: 3212字
• 语种: 中文

摘要

为探索股票之间相互影响的行为,提高投资组合构建能力,以中国股市煤炭、电力板块股票为节点,以近19年股票对数回报的相关系数为边,建立复杂网络模型.通过对网络拓扑参数计算,发现该网络为无尺度网络,节点度分布负幂指数小于1,无权网络和加权网络平均集聚系数分别为0.68和0.41.对网络中心性进行了测量,发现000723,601898,601918三个节点是整个网络的核心节点;网络可划分成两个分区,并抽取出一个高度耦合的具有13个节点的中心网络,对整体网络有很大影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵国浩	山西财经大学管理科学与工程学院	126	922	16.0	24.0
2	兰旺森	山西忻州师范学院数学系	4	56	4.0	4.0