不同态势下基于EVA的投资组合分析

• 作者: 冯传清
• 来源期刊: 生产力研究
• 学科: 经济
• 关键词: EVA GARCH 条件相关
• 年，卷（期）: 2010,（6）
• 页码范围: 103-104,135
• 分类号: F830.91
• 字数: 3126字
• 语种: 中文

摘要

使用经济增加值高的组合投资和经济增加值低的组合投资以及上证综指,对2001年6月14日到2007年10月16日共1 531个日数据不同态势下的收益、风险结构进行了分析,结果表明:牛市下应投资于经济增加值低的投资组合,而熊市下应投资干经济增加值高的投资组合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冯传清	上海财经大学金融学院	3	19	2.0	3.0