检验n和T都很大的固定效应动态面板模型的条件异方差性

• 作者: 吴鑑洪
• 来源期刊: 应用数学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 检验条件异方差性 动态面板 固定效应 面板数据
• 年，卷（期）: 2010,（2）
• 页码范围: 204-213
• 分类号: O212
• 字数: 6271字
• 语种: 中文

摘要

研究了动态面板数据模型的条件异方差性检验问题.对于n和T都很大的固定效应动态面板数据模型,通过残差的一阶差分的平方序列,建立一个人工自回归模型,并基于该人工自回归模型系数的最小二乘估计构造检验统计量,检验误差序列的条件异方差性.研究表明在一定的假设条件下,得到的检验渐近服从卡方分布,计算简单方便,通过一些模拟试验研究了检验的小样本性质.模拟研究表明该检验表现很好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴鑑洪	浙江工商大学统计与数学学院	11	48	4.0	6.0