基于区间规划的投资组合模型

• 作者: 廖小莲 陈国华
• 来源期刊: 辽宁工程技术大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 投资组合选择模型 区间规划 β约束 流动性
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 页码范围: 835-838
• 分类号: O221|F830.59
• 字数: 2765字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-0562.2010.05.035

摘要

为了研究不确定环境下的投资组合问题,将模糊区间集合的概念引入投资组合模型中,利用证券组合投资的收益率极大化为目标,以投资组合模型中的β值和流动性为约束建立了一种区间规划投资组合模型(IMβL),利用区间数知识把区间规划投资组合模型(IMβL)转化为带参数的线性规划模型,该方法对投资者具有一定的参考价值和指导意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	廖小莲	湖南人文科技学院数学系	37	89	6.0	8.0
2	陈国华	湖南人文科技学院数学系	82	332	9.0	15.0