TAR模型在沪深股票市场研究中的应用

• 作者: 周连强
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 上证综指 深证成指 非线性 TAR模型
• 年，卷（期）: 2010,（21）
• 页码范围: 72-73
• 分类号: F830
• 字数: 2879字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.21.037

摘要

本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的.而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根.文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周连强	华南理工大学工商管理学院	6	19	2.0	4.0