我国ETF套利问题的实证研究

• 作者: 李慧灵
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 交易所交易基金 套利机制 套利成本
• 年，卷（期）: 2010,（5）
• 所属期刊栏目: 理论与实践
• 页码范围: 58-60
• 分类号: F8
• 字数: 3258字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-8661.2010.05.028

摘要

2008年,在全球证券市场大幅下跌的情况下,ETF(交易所交易基金)取得了进一步的发展并实现了不俗的业绩表现.文章介绍了ETF的交易特点及套利机制,并以我国ETF的市场表现为基础,以ETF套利机制及其对ETF定价的影响为主要研究内容,选取了金融危机前后两个阶段的数据进行统计,对我国ETF的套利成本进行估算,初步确定了我国盯F的套利区间.在此基础上本文分析得出,我国ETF市场上仍有套利机会,即ETF折溢价水平仍存在一定的不合理性.最后,本文对我国ETF市场的发展提出了几点建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李慧灵	南开大学经济学院金融系	2	3	1.0	1.0