利率期限结构估计模型比较——基于沪深交易所国债

• 作者: 胡莹
• 来源期刊: 现代商贸工业
• 学科: 经济
• 关键词: 利率曲线 三次样条函数法 NSS模型
• 年，卷（期）: 2010,（3）
• 所属期刊栏目: 金融与投资
• 页码范围: 139-140
• 页数: 2页
• 分类号: F8
• 字数: 2716字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1672-3198.2010.03.083

摘要

首先介绍目前构造利率曲线结构的几种主要模型,然后具体介绍三次样条函数法和NSS模型,再通过深沪交易所国债数据对这两种方法进行比较分析,基于时比结构进行总结.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	胡莹		3	1	1.0	1.0