美国股票市场异常时期的"十月份效应"实证检验

• 作者: 张苏林
• 来源期刊: 商业时代
• 学科: 经济
• 关键词: 市场异常时期 日收益率 十月份效应
• 年，卷（期）: 2010,（14）
• 页码范围: 62-63
• 分类号: F274
• 字数: 3577字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1002-5863.2010.14.032

摘要

国内外对股票市场的月份效应研究集中于正常时期的连续时间序列中.笔者对股票市场的月份研究视角放在了市场异常时期;首先利用Var界定出市场的异常时期,接着运用基本的统计分析,观察到在市场异常时期,十月份出现的频率要比其他月份高些,利用计量模型进一步对市场异常时期十月份的下跌幅度与其他月份进行了比较,得出市场异常时,十月份的跌幅要比其他月份大些,因此得出在市场异常时期有明显的十月份效应.最后笔者对十月份效应出现的原因进行了分析.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张苏林	重庆理工大学经济与贸易学院	18	86	6.0	9.0