股票收益率波动研究——以民生银行为例

• 作者: 段治磊
• 来源期刊: 大众商务（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 民生银行 广义自回归条件异方差模型 波动聚集
• 年，卷（期）: 2010,（11）
• 页码范围: 47-47,49
• 分类号: F8
• 字数: 1954字
• 语种: 中文

摘要

采用GARCH类模型对民生银行股票日收益率进行了实证研究.包括GARCH模型参数的估计,以及非对称效应的检验,结果表明其收益存在明显的波动率聚集,可以用GARCH类模型来拟和,同时非对称效应都不明显.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	段治磊	中南财经政法大学新华金融保险学院	3	2	1.0	1.0