中国内地股市与亚洲周边国家地区股市联动性的实证研究

• 作者: 张墉奎 陈婷
• 来源期刊: 大众商务(下半月)
• 学科: 经济
• 关键词: 联动性 VECM 方差分解
• 年，卷（期）: 2010,（7）
• 页码范围: 76
• 分类号: F830
• 字数: 1164字
• 语种: 中文

摘要

本文运用VECM模型和方差分解模型考察中国内地及其周边的主要股市的收益率与波动相关性.实证结果表明,中国内地股市与周边主要股市存在联动性,香港恒生指数对上证指数的影响最大.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈婷	南京财经大学金融学院	4	7	1.0	2.0
2	张墉奎	南京财经大学金融学院	2	6	1.0	2.0