基于Poisson-GP复合极值分布的股指期货保证金设置研究

• 作者: 叶孜文
• 来源期刊: 曲阜师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 保证金水平 复合极值理论 期货 VaR
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 49-52
• 分类号: O212.2
• 字数: 2721字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-5337.2011.04.011

摘要

我国股指期货处于推出初期,具有数据少、风险大的特征,使得现有保证金设置方法存在低估风险或估值误差较大的不足.该文通过将离散型随机变量与连续型随机变量的复合,建立了一个既能反映某时段内风险发生的次数,又能反映价格波动的Poisson-GP复合极值分布模型,并应用到我国股指期货保证金水平的设置中.实证表明,针对我国股指期货的特点,新模型能够更合理地确定我国股指期货的保证金水平,更好地控制风险.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	叶孜文	中国海洋大学数学科学学院	2	3	1.0	1.0