四叉树期权定价的一个反例

• 作者: 刘玉玉 高凌云
• 来源期刊: 佳木斯大学学报（自然科学版）
• 学科: 经济
• 关键词: 二叉树 期权 四叉树
• 年，卷（期）: 2011,（1）
• 页码范围: 96-99
• 分类号: F830
• 字数: 3245字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1008-1402.2011.01.025

摘要

期权定价的方法有许多种,其中以二叉树图法最为直观与简单,它是标的资产价格连续时间模型的一种离散形式.从Kamiad B.开始又出现了许多对三叉树定价的研究,基于标的资产价格出现的不同可能性,本文对四叉树图进行了简单分析,并以一种特殊情况的四叉树为例证明了四叉树的期权定价并不是对所有的情况都成立.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	高凌云	暨南大学数学系	82	206	7.0	12.0
2	刘玉玉	暨南大学数学系	3	3	1.0	1.0