美国金融危机期间国际股票市场相依性分析——基于Copula函数

• 作者: 吴恒煜 索蕾
• 来源期刊: 广东培正学院学报
• 学科: 经济
• 关键词: Copula函数 超值相关性 尾部相关性 GARCH 股票收益率
• 年，卷（期）: 2011,（4）
• 页码范围: 1-9
• 页数: 9页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	吴恒煜	广东商学院经济学院	9	40	4.0	6.0
2	索蕾	广东商学院经济学院	2	0	0.0	0.0