基于Copula函数的保险公司经济资本配置研究

• 作者: 王正文 田玲 罗添元
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 经济资本 Copula函数 动态规划
• 年，卷（期）: 2011,（6）
• 页码范围: 51-55
• 页数: 5页
• 分类号: F840.32
• 语种: 中文

摘要

经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数，结合TCE方法来度量保险公司经济资本，并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现，我国财险公司内部偿付能力状况较好，但险种结构有待优化。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田玲	武汉大学经济与管理学院	40	697	11.0	26.0
2	王正文	武汉大学经济与管理学院	9	22	1.0	4.0
3	罗添元	武汉大学经济与管理学院	1	0	0.0	0.0