基于ARIMA-GARCH模型的VaR方法对沪深股市的分析

• 作者: 黄波
• 来源期刊: 致富时代（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: ARIMA-GARCH模型 VaR 沪深股市
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 金融
• 页码范围: 38
• 分类号: F8
• 字数: 1601字
• 语种: 中文

摘要

该文运用了基于不同分布假定下的GARCH模型的VaR方法对深圳股票市场与上海股票市场的风险进行了分析,结果表明深圳股票市场比上海股票市场有更大的风险;用GED分布假定下的GARCH模型能够更好地反映出证券市场指数的风险特性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄波	西南财经大学统计学院	1	1	1.0	1.0