股指期货到期日效应研究

• 作者: 许莎雯
• 来源期刊: 致富时代（下半月）
• 学科: 经济
• 关键词: 股指期货 到期日效应 操纵 防范
• 年，卷（期）: 2011,（2）
• 所属期刊栏目: 金融
• 页码范围: 32-33
• 分类号: F8
• 字数: 5351字
• 语种: 中文

摘要

股指期货在我国历经8年多的研究酝酿和4年的扎实筹备,首批沪深300股票指数期货合约于2010年4月16日上市交易,至今沪深300指数期货已完成三次到期交割.该文将结合国际市场经验和三次到期交割的运行情况对股指期货到期日效应进行分析研究,研究表明,到期日效应是一种很正常的市场现象,要充分认识到期日效应的市场属性,消除不必要的恐惧感;可以依据对到期日效应影响因素的把握而采取针时性措施,降低其可能产生的影响;另外,到期日效应是可以通过完善制度来防范甚至避免的.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许莎雯	云南大学经济学院	13	24	2.0	4.0