模糊环境下的三叉树期权定价研究

• 作者: 许斌
• 来源期刊: 投资与合作
• 年，卷（期）: 2011,（9）
• 所属期刊栏目: 理论探讨
• 页码范围: 179
• 页数: 1页
• 语种: 中文

摘要

一、引言 在自然界和人类活动中,可以用两种状态来描述和定性各种现象:确定的和非确定的.其中,非确定的现象又可以分为两种:随机的和模糊的.随机性表示在某一确定性概念下,即使条件完全相同,结果也不一定相同,条件和结果之间不存在必然一致的联系,如抛硬币.模糊性则表示在事件分属哪个概念不确定的环境下导致的结果的不确定. 传统的期权定价方法,已经从确定性参数发展到随机性参数,使得定价模型越来越接近于现实情况.但是,忽略了参数模糊性的做法仍旧使得这些定价模型跟现实之间存在不小的误差.因此,近年来,将模糊数学与期权定价相结合,继续放松参数假定,研究更加符合实际情况的期权定价模型,将会更加有意义.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	许斌		6	1	1.0	1.0