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基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价
基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价
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摘要：
考虑指数Ornstein - Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.
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文献信息
| 篇名 | 基于Esscher变换的指数Ornstein-Uhlenbeck过程的定价 | ||
| 来源期刊 | 扬州大学学报（自然科学版） | 学科 | 数学 |
| 关键词 | Ornstein-Uhlenbeck过程 Esscher变换 期权定价 | ||
| 年，卷（期） | 2012,（2） | 所属期刊栏目 | |
| 研究方向 | 页码范围 | 17-19,33 | |
| 页数 | 分类号 | O211.6|F830.9 | |
| 字数 | 1672字 | 语种 | 中文 |
| DOI | |||
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研究主题发展历程
节点文献
Ornstein-Uhlenbeck过程
Esscher变换
期权定价
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
扬州大学学报(自然科学版)
主办单位：
扬州大学
出版周期：
季刊
ISSN：
1007-824X
CN：
32-1472/N
开本：
大16开
出版地：
江苏省扬州市大学南路88号
邮发代号：
28-48
创刊时间：
1974
语种：
chi
出版文献量（篇）
1577
总下载数（次）
2
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